Seminario 141 Poder de mercado en mercados SPOT de generación eléctrica: metodología para su análisis

Profesor titular e investigador del Departamento de Economía de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT. Ph.D en economía y magíster en investigación económica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Economista y Magister en economía de la Universidad de Antioquia. Entre sus temas de interés, publicaciones y trabajos realizados están la organización industrial y la microeconomía, especializado en el sector energético. Estuvo como visiting PhD student en City University London en 2008. Fue consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo – BID entre 2000 – 2002, profesor asociado en la Universidad Pompeu Fabra, profesor catedrático en la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia, asistente de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona en 2006. Recibió el premio a la Excelencia Europea, Best EEM12 paper prize in European Energy Market, 2012, por su investigación Regulatory Reform and Corporate Control in European Energy Industries.

Resumen
Después de analizar las experiencias internacionales relacionadas con el monitoreo y control de poder de mercado, se establece una metodología acorde a las características del pool eléctrico en Colombia, la cual permite hacer seguimiento sobre comportamientos estratégicos respecto al precio en bolsa en este mercado. Se propone un modelo exponencial para la función de oferta en el pool basado en un modelo de precios spot, explicado por los costos, las condiciones climáticas, las intervenciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la demanda diaria, las cantidades generadas y el precio histórico. Por medio de una convolución (técnica similar a la de
un Filtro de Kalman) sobre los precios históricos se estiman los parámetros y elasticidades dinámicas asociadas a las cantidades que determinan el comportamiento del precio en bolsa. A su vez, estas estimaciones son utilizadas en la estructura de beneficios en un modelo de Cournot, de competencia en cantidades, que evidencia el efecto positivo, vía disminución del precio de bolsa, de mayores niveles de contratos a futuros en el pool eléctrico colombiano.

Inscripciones: inscríbase sin costo, enviando un correo a lpovedva@banrep.gov.co o comunicándose al teléfono en Medellín 576 7463.
Hora: 12:15 p.m. (refrigerio) y 12:30 p.m. (inicio del seminario)
Lugar: Medellín, Auditorio del Banco de la República, Calle 50 No. 50-21, piso 3.

Documento del evento
Poder de mercado en mercados SPOT de generación eléctrica: metodología para su análisis