Seminario 405: La influencia de la toma de riesgos sobre la eficiencia bancaria: La evidencia de Colombia

Profesional Experto, DEFI, Banco de la República

Co-autor:   Jorge E. Galán (Banco de España)

Entrada libre. Indispensable inscribirse en el siguiente vínculo: Inscripciones

Hora: 12:00 m. (refrigerio) y 12:30 p. m. (inicio del seminario)

Tiempo de exposición: 12:30 p. m. a 2:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Museo del Oro, Banco de la República, carrera 5, Calle 16 esquina, Parque Santander.

Resumen del documento: Este estudio presenta un modelo de frontera estocástica con parámetros de ineficiencia aleatorios, el cual es capaz de capturar la influencia de la toma de riesgos sobre la eficiencia bancaria y a su vez, distingue esos efectos entre bancos con diferentes características. Encontramos que las medidas de eficiencia en costos y en utilidades son sobre y sub-estimadas, respectivamente, cuando las variables de riesgo no son adecuadamente modeladas. En particular, se encontró que los bancos más capitalizados son más eficientes en costos y en utilidades, mientras que los bancos que asumen más riesgo de crédito resultan menos eficientes en costos pero más eficientes en utilidades. La magnitud de estos efectos varía según el tamaño y la afiliación del banco. La liquidez afecta la eficiencia en costos sólo para los bancos domésticos. Los bancos grandes y los extranjeros se benefician más al asumir mayor riesgo de crédito y de mercado; mientras que los bancos pequeños y los domésticos encuentran más ventajas al ser más capitalizados. El estudio identifica algunos canales que explican estas diferencias y provee algunos lineamientos para la regulación macro-prudencial.

The Influence of Risk-Taking on Bank Efficiency: Evidence from Colombia

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