Wilmar Cabrera

253 Un mapa de riesgo de crédito para el sistema financiero colombiano

Lugar: Banco de la República, carrera 7 # 14-78, piso 13 (Sala de prensa)

A Composite Indicator of Systemic Stress (CISS) for Colombia

The most recent global financial crisis (2008-2009) highlighted the importance of systemic risk and promoted academic interest to develop a wide set of warning indicators, which are mechanisms to identify systemically important institutions and global systemic risk indexes. Using the methodology...

Reporte de la situación del crédito en Colombia - Septiembre de 2018

Este reporte presenta los resultados de la Encuesta trimestral sobre la situación del crédito en Colombia con corte a septiembre de 2018, en la que participan los intermediarios financieros que realizan operaciones de crédito, como bancos, compañías de financiamiento (CFC) y cooperativas...

Requerimientos macroprudenciales de capital y riesgo sistémico: una aplicación para Colombia

El objetivo de este documento es calcular los requerimientos de capital macroprudenciales para un conjunto de bancos colombianos, de forma que el capital que se exija a cada entidad dependa, no solo de la estructura de sus activos sino también del daño potencial que puede causar a otros bancos....

Tasa de interés de largo plazo, interés técnico y pasivo pensional

Este artículo se pregunta si es oportuno modificar la tasa de interés técnica utilizada para descontar el pasivo pensional del nivel actual de 4% anual, dada, por un lado, la trayectoria reciente que ha tenido la tasa de interés real y, por otro, las circunstancias diferentes que vive la...

Valor en riesgo condicional para el portafolio de deuda pública de las entidades financieras

En este documento se analiza la exposición al riesgo de mercado del portafolio de deuda pública de las diferentes entidades del sistema financiero Colombiano desde dos perspectivas. En la primera, se emplea el enfoque tradicional en donde se calcula el valor en riesgo no condicional (a otras...