Alexander Guarín
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245 An Early Warning Model for Predicting Credit Booms Using Macroeconomic Aggregates |
Lugar: Banco de la República, carrera 7 # 14-78, piso 13 (Sala de prensa)Inscríbase sin costo enviando un correo a seminariossemanales@banrep.gov.co o llamando al teléfono (571) 343 0521. |
252 Meshfree Methods I : American Option Pricing with Stochastic Volatility |
Lugar: Banco de la República, carrera 7 # 14-78, piso 13 (Sala de prensa) |
266 Enhancing Credit Default Swap Valuation with Meshfree Methods |
Lugar: Banco de la República, carrera 7 # 14-78, piso 13 (Sala de prensa) |
278 Recovering Default Risk from CDS Spreads with a Nonlinear Filter |
Alexander Guarín López (Investigador Junior, Departamento de Modelos Macroeconómicos, Banco de la República) |
Fragilidad Bancaria en Colombia: Un Análisis Basado en las Hojas de Balance |
En este documento se estudia la relación empírica entre las fuentes de fondeo del crédito y la vulnerabilidad financiera del Sistema Bancario Colombiano. El trabajo propone la estimación bayesiana de modelos de regresión logística para identificar y predecir episodios de fragilidad bancaria... |
Seminario 363 Fragilidad Bancaria en Colombia: Un Análisis Basado en las Hojas de Balance |
Investigador Principal, Unidad de Investigaciones, Banco de la República y Investigador, Departamento de Modelos Macroeconómicos, Banco de la República
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