Carlos León
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Aproximación a la estructura del mercado cambiario colombiano desde el análisis de redes |
Con base en las métricas propias utilizadas para el análisis de redes complejas e información transaccional, este trabajo permite realizar una caracterización del mercado spot peso/dólar y forward peso/dólar colombiano. En particular, es posible establecer que estos pueden ser catalogados como... |
Estimating Financial Institutions’ Intraday Liquidity Risk: A Monte Carlo Simulation Approach |
The most recent financial crisis unveiled that liquidity risk is far more important and intricate than regulation have conceived. The shift from bank-based to market-based financial systems and from Deferred Net Systems to liquidity-demanding Real-Time Gross Settlement of payments explains some... |
La importancia de la conectividad para identificar y medir fuentes de riesgo sistémico |
La aproximación tradicional al riesgo sistémico se concentra en aquellas instituciones financieras que, por su tamaño o volumen de servicios financieros, se consideran como muy grandes para caer (too-big-to-fail), donde los bancos comerciales, por su labor de intermediación de recursos, son las... |
Recuadro 4: Listado de sociedades comisionistas de bolsa en Colombia de acuerdo con su importancia sistémica |
El Financial Stability Board (FSB) anualmente, en noviembre, identifica a los bancos (FSB, 2017) y aseguradoras globales (FSB, 2016) sistémicamente importantes según su metodología. En las actualizaciones más recientes, treinta bancos y nueve aseguradoras fueron denominados como sistémicos. Los... |
Riesgo Sistémico y Estabilidad del Sistema de Pagos de Alto Valor en Colombia: Análisis bajo Topología de Redes y Simulación de Pagos |
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Seminario 473: The evolution of world trade from 1995 to 2014: A network approach |
Investigador Principal, Banco dela República Investigador, Banco de la República Co-autores: Freddy Cepeda (Investigador Junior, Banco de la República) y Fredy Gamboa (Investigador Junior, Banco de la República) |
Un indicador de importancia sistémica de instituciones financieras: un enfoque de análisis de componentes principales |
Artículo que será publicado en: Odeon, 2013 (por publicar)
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VIII Seminario de la revista ESPE sobre manejo de riesgos en la industria bancaria |
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