Boletín DCV #308 - Control de riesgo en las operaciones del Banco de la República – ajustes al HAIRCUT

De conformidad con la modificación realizada el 25 de septiembre de 2018 a la Circular Reglamentaria Externa – DODM141: Condiciones para la liquidación de las operaciones de mercado abierto y de las operaciones de liquidez para el normal funcionamiento del sistema de pagos, a partir del 1 de octubre de 2018, se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones en la determinación del porcentaje de descuento (haircut) que se aplica al valor de mercado del título a transferir en las operaciones transitorias:

• Incremento del haircut entre 25 y 50 pb, según el monto negociado en los últimos tres meses como razón del saldo vigente, como mecanismo de cobertura del riesgo de liquidez.
• Los nuevos niveles mínimos y máximos de los haircuts.
• La nueva metodología de cálculo del haircut para los cupones de intereses y principales de los TES tasa fija. Para mayor información los invitamos a consultar la citada Circular Reglamentaria Externa – DODM-141, en la página Web del Banco de la República, www.banrep.gov.co. 

Cualquier información adicional con gusto será atendida en nuestro centro de atención telefónica.

Atentamente,  

Agustín Restrepo Correa
Director Departamento de Fiduciaria y Valores