Seminario 531. Pronosticando el precio de la energía eléctrica en Colombia. Una comparación entre modelos ARMA y Redes neuronales

• Director Departamento de Economía, Universidad de Antioquia

Co-autores: Elkin Tabares y Esteban Velilla (Universidad de Antioquia)

Entrada libre. Indispensable inscribirse en el siguiente vínculo: Inscripciones

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Hora: 12:00 p. m. (refrigerio) y 12:30 p. m. (inicio del seminario)
Tiempo de exposición: 12:30 p. m. a 1:30 p. m.
Lugar: Banco de la República, carrera 7 # 14-78, piso 13 (Sala de prensa), Bogotá-Colombia.
Idioma de la exposición: Español

Resumen del documento: El objetivo de este estudio es pronosticar los precios de la electricidad en el mercado eléctrico colombiano. Para lograrlo se han implementado modelos autoregresivos de media móvil (ARMAX) y redes neuronales autorregresivas no lineales (NARX), en ambos casos con entradas exógenas. Los resultados muestran que el desempeño del NARX no es necesariamente significativamente mejor que el de ARMAX. Después, se aplica un test de Diebold-Mariano para determinar la precisión del pronóstico, del cual se concluye que no es posible rechazar la hipótesis nula. Finalmente, se pone a prueba la capacidad de los modelos para predecir comparando los pronósticos con los precios observados en bolsa en un horizonte de 12 meses.

Pronosticando el precio de la energía eléctrica en Colombia. Una comparación entre modelos ARMA y Redes neuronales

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