Santiago Gamba
| Ordenar descendente | |
|---|---|
¿Están ancladas las expectativas de inflación en Colombia? |
En este estudio se determina si las expectativas de inflación en Colombia están ancladas a partir de una metodología que permite simultáneamente estimar el ancla de las expectativas y la fuerza de anclaje. Esta técnica propone expresar las expectativas como un promedio ponderado entre el ancla,... |
Comparación de métodos para la estimación de la incertidumbre del valor en riesgo |
El Valor en Riesgo (VaR) es una medida de riesgo de mercado ampliamente usada por administradores de riesgo y autoridades regulatorias. Sin embargo, a pesar de que existe una gran variedad de metodologías propuestas en la literatura para la estimación del VaR, pocas de ellas dicen algo acerca de... |
Recuadro 1: Mapa de riesgos del sistema financiero colombiano |
Este recuadro introduce el mapa de riesgos del sistema financiero como una nueva herramienta que permite sintetizar visualmente la evolución de los riesgos que se analizan en este Reporte, siguiendo la metodología propuesta por Mencia y Saurina (2016). |
Recuadro 1: PIB-en-riesgo: una aproximación al riesgo de un crecimiento económico extremadamente bajo |
Una medida comúnmente utilizada para calcular el nivel de riesgo de pérdidas extremas de un portafolio de inversión es el Valor-en-Riesgo (VeR). Si bien el VeR fue concebido originalmente para su aplicación en finanzas, la idea general de estimar el riesgo de resultados extremos es relevante en... |
Seminario 517. SYSMO I: Modelo de Estrés para el Sistema Financiero Colombiano |
Departamento de Estabilidad Financiera, Banco de la República
Co-autores: Daniel Osorio, Oscar Jaulín, Juan Carlos Mendoza, Paola Morales, Eduardo Yanquen (Banco de la República) |
.png)
