Juan Esteban Jacobo (Profesor de economía

Seminario 582: Reglas Bayesianas para el Procesamiento Óptimo de información de Modelos Condicionados por Momentos

Resumen del documento: Este artículo presenta un análisis Bayesiano de modelos condicionados por momentos. Bajo ciertas condiciones de regularidad, se muestra que la distribución de probabilidad que se obtiene de la minimización de la distancia Kullback-Leibler es única y la más...