Carlos Alberto Castro Iragorri (Profesor de Economía

Seminario 561: La curva de rendimientos segmentada y observable: aplicación a Colombia

Resumen del documento: Estimamos un modelo de Nelson-Siegel segmentado de tres factores para la curva de rendimientos utilizando información diaria y observable de los precios de los TES y la IBR para Colombia. La estimación flexible de cada segmento (corto, mediano y largo...